Metoda de evaluare a riscului din domeniul financiar-bancar este Value at Risk (VaR), care se bazează pe calculul probabilității pierderii unui anumit procent din valoarea portofoliului sau a activelor bancare într-un interval de timp dat, la un anumit nivel de încredere. VaR poate fi calculat pe baza metodei istorice, simulării Monte Carlo sau a formulei analitice.